PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCE с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCE с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и ICON Equity Fund (IOLZX).

JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JCE и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCE и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		-5.16%9.06%27.90%10.67%-14.29%47.67%3.59%30.50%-11.11%31.98%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, JCE показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCE имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции IOLZX немного впереди с 11.75%.

JCE

1 день
4.75%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.92%
1 год
10.24%
3 года*
16.14%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.60%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Equity Alpha Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с JCE:
JCE с QQQJCE с WINC.ASJCE с JPSTJCE с QQQXJCE с EXGJCE с TILIXJCE с ADX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий JCE и IOLZX

JCE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund

Доходность на риск

JCE vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCE
Ранг доходности на риск JCE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCE c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCEIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.84

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.09

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

3.61

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCE vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCE и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCEIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между JCE и IOLZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCE и IOLZX

Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		8.80%8.03%8.05%9.45%17.22%9.89%6.57%6.84%9.23%17.33%8.68%19.27%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCE и IOLZX

Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCEIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-56.03%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-15.69%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-27.77%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-41.04%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-13.74%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-12.72%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.72%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JCE и IOLZX

Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 6.95% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCEIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.73%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

14.09%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

23.57%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

21.32%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

22.25%

+0.27%