PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCE с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCE с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JCE и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCE и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		-3.82%9.06%27.90%10.67%-14.29%47.67%3.59%4.10%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, JCE показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

JCE

1 день
1.42%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.65%
1 год
12.27%
3 года*
16.69%
5 лет*
11.43%
10 лет*
11.76%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Equity Alpha Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с JCE:
JCE с QQQJCE с WINC.ASJCE с JPSTJCE с QQQXJCE с EXGJCE с TILIXJCE с ADX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий JCE и BBLIX

JCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

JCE vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCE
Ранг доходности на риск JCE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCE c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCEBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.05

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.63

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.83

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

3.38

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCE vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCE и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCEBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.05

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Корреляция

Корреляция между JCE и BBLIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCE и BBLIX

Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		8.67%8.03%8.05%9.45%17.22%9.89%6.57%6.84%9.23%17.33%8.68%19.27%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCE и BBLIX

Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCEBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-33.49%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-10.22%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-28.06%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-1.80%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-6.47%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.62%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JCE и BBLIX

Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCEBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

1.57%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

6.07%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.08%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

16.08%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

18.80%

+3.72%