PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCCIX с JLBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCCIX с JLBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCCIX (John Hancock Small Cap Core Fund) and JLBAX (John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio) are both mutual funds - JCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by John Hancock, while JLBAX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JCCIX returned 10.33%/yr vs 5.97%/yr for JLBAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCCIX charges 0.98%/yr vs 0.42%/yr for JLBAX.

Доходность

Сравнение доходности JCCIX и JLBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCCIX показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у JLBAX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции JCCIX превзошли акции JLBAX по среднегодовой доходности: 10.33% против 5.97% соответственно.

JCCIX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.33%
С начала года
17.92%
6 месяцев
17.67%
1 год
26.10%
3 года*
12.29%
5 лет*
4.31%
10 лет*
10.33%

JLBAX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.22%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.49%
1 год
12.92%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.09%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCCIX и JLBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		17.92%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%16.04%
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		5.08%11.60%6.41%10.55%-13.60%8.28%11.56%15.93%-4.97%8.47%

Correlation

The correlation between JCCIX and JLBAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г.

0.80

The correlation between JCCIX and JLBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Small Cap Core Fund

John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с JRLVXJCCIX с VBJCCIX с USGLXJCCIX с JFCIXJCCIX с TAGRXJCCIX с JECIX
Часто сравнивают с JLBAX:
JLBAX с FFFDXJLBAX с JHNBXJLBAX с JVLIXJLBAX с FRQHXJLBAX с FRKMXJLBAX с FYTKXJLBAX с JVMIX

Доходность на риск

JCCIX vs. JLBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JLBAX
Ранг доходности на риск JLBAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLBAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLBAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCCIX c JLBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCCIXJLBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.47

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.56

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.92

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

12.97

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCCIX vs. JLBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCCIX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа JLBAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCCIX и JLBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCCIXJLBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.47

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Просадки

Сравнение просадок JCCIX и JLBAX

Максимальная просадка JCCIX за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки JLBAX в -47.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCCIX и JLBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCCIXJLBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-47.29%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-4.54%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-6.54%

-20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-19.38%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-20.07%

-18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.36%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-5.51%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.02%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JCCIX и JLBAX

John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что JCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCCIXJLBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

1.94%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

4.44%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

5.37%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

7.35%

+14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

7.75%

+13.73%

Сравнение комиссий JCCIX и JLBAX

JCCIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JLBAX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCCIX и JLBAX

Дивидендная доходность JCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности JLBAX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		3.84%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		6.33%6.65%3.59%3.45%13.16%9.37%7.58%9.31%10.96%5.69%7.62%9.15%

Часто задаваемые вопросы

JCCIX and JLBAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCCIX has higher volatility (5.16%) compared to JLBAX (1.94%). In terms of maximum drawdown, JCCIX dropped -38.69% vs JLBAX's -47.29%.

JLBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCCIX и JLBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор