PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCCIX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCCIX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JCCIX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCCIX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		0.37%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%13.61%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JCCIX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JCCIX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.40%
1 год
8.65%
3 года*
6.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
9.14%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Small Cap Core Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с VBJCCIX с TAGRXJCCIX с USGLXJCCIX с JFCIXJCCIX с FSMDXJCCIX с JRLVX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JCCIX и JFIVX

JCCIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JCCIX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCCIX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCCIXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.08

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.51

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.24

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

5.70

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCCIX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCCIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCCIX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCCIXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.08

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.74

-0.37

Корреляция

Корреляция между JCCIX и JFIVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCCIX и JFIVX

Дивидендная доходность JCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		4.51%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCCIX и JFIVX

Максимальная просадка JCCIX за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCCIX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCCIXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-33.81%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-12.13%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-24.67%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-6.28%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-4.69%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.70%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JCCIX и JFIVX

John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCCIXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.34%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

9.54%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

16.42%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

16.55%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.44%

+2.99%