Сравнение JCBUX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JCBUX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCBUX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 0.15% | 7.55% | 2.25% | 5.85% | -12.18% | -0.95% | 8.28% | 8.59% | 0.35% | 3.88% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JCBUX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции JCBUX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 2.17% против 0.55% соответственно.
JCBUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.17%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCBUX и DUTMX
JCBUX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
JCBUX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
JCBUX
DUTMX
Сравнение JCBUX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCBUX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.63 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.92 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.94 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 2.41 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCBUX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.63 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.25 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.37 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между JCBUX и DUTMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBUX и DUTMX
Дивидендная доходность JCBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.20% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок JCBUX и DUTMX
Максимальная просадка JCBUX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBUX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCBUX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -30.53% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -5.08% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -30.53% | +14.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -30.53% | +14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -15.18% | +13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -6.85% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.98% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBUX и DUTMX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) составляет 1.61%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что JCBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCBUX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 3.62% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 6.59% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 8.86% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 7.06% | -2.39% |