Сравнение JCBCX с MUC
JCBCX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C) and MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. JCBCX is passively managed, while MUC is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JCBCX charges 1.05%/yr vs 2.14%/yr for MUC.
Доходность
Сравнение доходности JCBCX и MUC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JCBCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- -2.75%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам JCBCX и MUC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBCX JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C | 0.70% | 2.85% | 0.87% | 4.30% | -7.11% | -0.68% | 3.42% | 5.13% | 0.66% | 2.97% |
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 5.97% | 5.96% | 0.76% | 7.86% | -26.81% | 7.38% | 11.85% | 18.12% | -9.00% | 6.07% |
Correlation
The correlation between JCBCX and MUC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2005 г. | 0.29 |
The correlation between JCBCX and MUC shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCBCX vs. MUC — Ранг доходности на риск
JCBCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUC
Сравнение JCBCX c MUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCBCX | MUC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCBCX и MUC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCBCX | MUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -14.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.92% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBCX и MUC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCBCX | MUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.16% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.88% | — |
Сравнение комиссий JCBCX и MUC
JCBCX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MUC в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBCX и MUC
Дивидендная доходность JCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности MUC в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBCX JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C | 2.31% | 2.39% | 2.35% | 1.90% | 1.38% | 0.95% | 1.08% | 1.72% | 2.16% | 2.09% | 1.99% | 2.51% |
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 5.92% | 6.06% | 5.62% | 3.84% | 5.79% | 4.27% | 3.96% | 3.90% | 4.99% | 5.14% | 5.45% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
JCBCX and MUC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JCBCX и MUC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор