Сравнение JBSSX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.04% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 10.50% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
JBSSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.77%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и PADLX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
JBSSX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
JBSSX
PADLX
Сравнение JBSSX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.75 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.46 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.25 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 9.74 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и PADLX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.53% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и PADLX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -18.87% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -3.63% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -18.87% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.66% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.95% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.07% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и PADLX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.04% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 3.28% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 5.82% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 6.63% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 7.55% | +1.65% |