Сравнение JBSSX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.04% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 15.29% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.13% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции JBSSX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 6.77% против 8.96% соответственно.
JBSSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.77%
LTIUX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и LTIUX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
JBSSX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
JBSSX
LTIUX
Сравнение JBSSX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.11 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.64 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.52 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.02 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.11 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и LTIUX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности LTIUX в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.53% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.13% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и LTIUX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -49.65% | +27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -6.57% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -24.23% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -28.12% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -4.09% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -6.76% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.82% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и LTIUX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) составляет 3.19%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.37% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 6.72% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 11.30% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 11.82% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 12.47% | -3.27% |