Сравнение JBSSX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 15.29% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JBSSX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 6.72% против 4.24% соответственно.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и FFFAX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
JBSSX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
JBSSX
FFFAX
Сравнение JBSSX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.75 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.45 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.31 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.52 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.03 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и FFFAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и FFFAX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и FFFAX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -17.96% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -3.68% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -15.87% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -15.87% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -2.56% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.80% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.89% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и FFFAX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.44% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 3.29% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 4.88% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 5.30% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 4.58% | +4.62% |