Сравнение JBSSX с FCQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и FCQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.04% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 29.23% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -2.38% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -2.38%.
JBSSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.77%
FCQTX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и FCQTX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.
Доходность на риск
JBSSX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
JBSSX
FCQTX
Сравнение JBSSX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.90 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.98 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 8.34 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.99 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и FCQTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и FCQTX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FCQTX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.53% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.78% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и FCQTX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и FCQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -27.34% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -9.83% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -27.34% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -6.41% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -6.02% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.42% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и FCQTX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) составляет 3.19%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.51% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 9.49% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 15.39% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 14.63% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 15.09% | -5.89% |