PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBBB с SCRD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBBB с SCRD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD).

JBBB и SCRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. SCRD - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JBBB и SCRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBBB и SCRD

2026 (YTD)2025202420232022
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		-0.18%5.43%12.50%17.63%-5.99%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		-0.63%7.77%3.21%8.76%-14.67%

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у SCRD с доходностью -0.63%.

JBBB

1 день
0.63%
1 месяц
1.10%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.26%
3 года*
11.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCRD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.33%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR
Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JLQDSCRD с JAAASCRD с JXXSCRD с JSISCRD с JSMLSCRD с JRESCRD с VTC

Сравнение комиссий JBBB и SCRD

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCRD в 0.35%.

JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JBBB vs. SCRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBBB c SCRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBBBSCRDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.86

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

4.28

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBBB vs. SCRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCRD равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и SCRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBBBSCRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

-0.01

+1.25

Корреляция

Корреляция между JBBB и SCRD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и SCRD

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности SCRD в 5.37%

TTM20252024202320222021
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.65%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.37%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и SCRD

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки SCRD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и SCRD.

Загрузка...

Показатели просадок

JBBBSCRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.57%

-21.17%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-3.57%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.83%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-9.06%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.06%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и SCRD

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) имеют волатильность 2.05% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBBBSCRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.97%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.55%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

5.03%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

6.39%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

6.39%

-1.06%