PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWWX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWWX с VMNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).

JAWWX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWWX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWWX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		-5.19%20.67%23.40%26.66%-19.64%17.72%20.09%28.78%-6.97%26.75%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, JAWWX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции JAWWX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 12.46% против 8.38% соответственно.

JAWWX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.60%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.46%

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Research Fund Class T

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JAWWX:
JAWWX с VTJAWWX с CSUAXJAWWX с GCCHXJAWWX с JANEXJAWWX с GAOAXJAWWX с GLIFXJAWWX с JANBX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий JAWWX и VMNVX

JAWWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JAWWX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWWX
Ранг доходности на риск JAWWX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWWX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWWX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWWX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWWXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

6.22

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWWX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWWX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNVX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWWX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWWXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.90

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.76

-0.37

Корреляция

Корреляция между JAWWX и VMNVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWWX и VMNVX

Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности VMNVX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		8.47%8.03%8.21%4.82%4.44%11.58%3.68%4.77%6.85%0.60%0.75%0.75%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок JAWWX и VMNVX

Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и VMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWWXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-33.11%

-43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-7.93%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-12.93%

-16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-33.11%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-4.95%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-2.82%

-23.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.66%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWWX и VMNVX

Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что JAWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWWXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

2.93%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

5.02%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

10.09%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

9.53%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

11.96%

+6.01%