Сравнение JAREX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
JAREX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JAREX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAREX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 0.44% | 5.33% | 0.44% | 7.33% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JAREX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
JAREX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 4.28%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAREX и CREMX
JAREX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
JAREX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
JAREX
CREMX
Сравнение JAREX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAREX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 9.78 | -9.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 12.29 | -11.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 11.91 | -10.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 12.82 | -12.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 85.27 | -84.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 9.78 | -9.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 7.88 | -7.53 |
Корреляция
Корреляция между JAREX и CREMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAREX и CREMX
Дивидендная доходность JAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 2.75% | 3.25% | 2.98% | 2.16% | 5.76% | 10.54% | 6.95% | 13.63% | 11.79% | 10.05% | 8.78% | 10.96% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAREX и CREMX
Максимальная просадка JAREX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAREX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -0.71% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -0.55% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -0.55% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -0.02% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 0.08% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAREX и CREMX
Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 0.59% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 0.65% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 0.89% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 0.96% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 0.96% | +16.40% |