Сравнение JAPN с PCLO
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -14.10% vs 5.24% for PCLO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и PCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у PCLO с доходностью 1.99%.
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | 2.80% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.99% | 3.72% |
Correlation
The correlation between JAPN and PCLO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. PCLO — Ранг доходности на риск
JAPN
PCLO
Сравнение JAPN c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.74 | -1.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 20.04 | -20.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 122.47 | -123.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 5.88 | -6.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 4.63 | -4.98 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и PCLO
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и PCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -0.76% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -0.26% | -23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | 0.00% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -0.03% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 0.04% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и PCLO
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 0.24% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 0.70% | +15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 0.90% | +18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 1.15% | +18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 1.15% | +18.47% |
Сравнение комиссий JAPN и PCLO
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и PCLO
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PCLO в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% | 0.00% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.27% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and PCLO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.01%) compared to PCLO (0.24%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs PCLO's -0.76%.
On 1-year performance, PCLO leads with 5.24% vs -14.10% for JAPN. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCLO has performed better with a 5.24% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
PCLO has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.27% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while PCLO is CLO. They also come from different issuers: Horizon and Virtus. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.29% for PCLO.
PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и PCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор