PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANZ с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANZ с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

JANZ и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JANZ и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANZ и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		-2.92%12.47%18.10%19.09%-11.43%15.85%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, JANZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

JANZ

1 день
0.64%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-1.38%
1 год
12.87%
3 года*
13.27%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с DECZJANZ с JULZJANZ с DIVZJANZ с APRZJANZ с OCTZJANZ с ERNZ
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий JANZ и FMAR

JANZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF

Доходность на риск

JANZ vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANZ c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANZFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.03

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.87

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

11.91

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANZ vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FMAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANZ и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANZFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.39

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.99

-0.21

Корреляция

Корреляция между JANZ и FMAR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANZ и FMAR

Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как FMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.46%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANZ и FMAR

Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

JANZFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-14.36%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.31%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-14.36%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

0.00%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.21%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.30%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JANZ и FMAR

TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANZFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.94%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

3.79%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

11.05%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

10.49%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

10.47%

+2.61%