Сравнение JANP с OCTT
JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) and OCTT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JANP returned 15.14% vs 16.48% for OCTT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JANP charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for OCTT.
Доходность
Сравнение доходности JANP и OCTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANP показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у OCTT с доходностью 5.89%.
JANP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANP и OCTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 5.23% | 13.33% | 15.74% |
OCTT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF | 5.89% | 13.86% | 11.87% |
Correlation
The correlation between JANP and OCTT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between JANP and OCTT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANP vs. OCTT — Ранг доходности на риск
JANP
OCTT
Сравнение JANP c OCTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANP | OCTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.85 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 13.87 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANP и OCTT
Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что меньше максимальной просадки OCTT в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и OCTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANP | OCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -13.49% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -5.81% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.17% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.02% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.19% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANP и OCTT
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) составляет 2.17%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что JANP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANP | OCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.36% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 6.17% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 7.88% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.05% | 10.48% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 10.21% | -1.16% |
Сравнение комиссий JANP и OCTT
JANP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OCTT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANP и OCTT
Ни JANP, ни OCTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JANP and OCTT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OCTT has higher volatility (2.36%) compared to JANP (2.17%). In terms of maximum drawdown, JANP dropped -12.18% vs OCTT's -13.49%.
On 1-year performance, OCTT leads with 16.48% vs 15.14% for JANP. On fees, JANP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JANP has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTT has performed better with a 16.48% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for OCTT.
JANP and OCTT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for JANP and 0.74% for OCTT.
JANP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANP и OCTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор