PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANJ с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANJ с ISWN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JANJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. JANJ is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, JANJ returned 5.57% vs 10.60% for ISWN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JANJ charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности JANJ и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January (JANJ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANJ показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.53%.

JANJ

1 день
-0.32%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
-2.24%
1 месяц
-3.06%
С начала года
2.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.60%
3 года*
7.43%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANJ и ISWN

2026 (YTD)20252024
JANJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January		2.16%5.22%6.05%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.53%23.23%-2.64%

Correlation

The correlation between JANJ and ISWN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

0.45

The correlation between JANJ and ISWN has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с JANJ:
JANJ с AAPRJANJ с USOYJANJ с APRDJANJ с BAPRJANJ с JULQJANJ с OCTQJANJ с AMZP
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

JANJ vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANJ
Ранг доходности на риск JANJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANJ c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January (JANJ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANJISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.86

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.27

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.16

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.11

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.89

3.70

+15.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANJ vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANJ на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANJ и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANJISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.86

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.02

+1.24

Просадки

Сравнение просадок JANJ и ISWN

Максимальная просадка JANJ за все время составила -5.75%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANJ и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANJISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.75%

-32.35%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-9.63%

+7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-5.65%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-16.16%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.87%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JANJ и ISWN

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January (JANJ) составляет 0.45%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что JANJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANJISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

4.41%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

10.35%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

12.36%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

11.70%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

11.61%

-7.06%

Сравнение комиссий JANJ и ISWN

JANJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANJ и ISWN

Дивидендная доходность JANJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности ISWN в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.87%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
JANJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January		5.01%5.07%5.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JANJ and ISWN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.41%) compared to JANJ (0.45%). In terms of maximum drawdown, JANJ dropped -5.75% vs ISWN's -32.35%.

On 1-year performance, ISWN leads with 10.60% vs 5.57% for JANJ. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JANJ has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 10.60% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for JANJ.

JANJ has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 2.87% for ISWN.

They also come from different issuers: Innovator and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for JANJ and 0.49% for ISWN.

JANJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANJ и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор