Сравнение JANIX с JANRX
JANIX (Janus Henderson Triton Fund) and JANRX (Janus Henderson Global Select Fund) are both mutual funds - JANIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while JANRX is a Global Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JANIX returned 10.21%/yr vs 13.24%/yr for JANRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JANIX charges 0.78%/yr vs 0.82%/yr for JANRX.
Доходность
Сравнение доходности JANIX и JANRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANIX показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у JANRX с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям JANRX по среднегодовой доходности: 10.21% против 13.24% соответственно.
JANIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 10.21%
JANRX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам JANIX и JANRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 11.45% | 9.66% | 10.40% | 14.68% | -23.65% | 6.76% | 28.56% | 28.42% | -5.15% | 27.01% |
JANRX Janus Henderson Global Select Fund | 8.94% | 19.49% | 17.21% | 17.41% | -9.94% | 15.96% | 16.14% | 27.43% | -9.80% | 31.08% |
Correlation
The correlation between JANIX and JANRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2005 г. | 0.85 |
The correlation between JANIX and JANRX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANIX vs. JANRX — Ранг доходности на риск
JANIX
JANRX
Сравнение JANIX c JANRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANIX | JANRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.20 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 9.79 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANIX | JANRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок JANIX и JANRX
Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, примерно равная максимальной просадке JANRX в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и JANRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANIX | JANRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -63.94% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.67% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | -19.56% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -23.48% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -39.17% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.94% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -17.79% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.17% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANIX и JANRX
Janus Henderson Triton Fund (JANIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JANIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANIX | JANRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.90% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 9.55% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 11.59% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 16.18% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 17.98% | +2.60% |
Сравнение комиссий JANIX и JANRX
JANIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии JANRX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANIX и JANRX
Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности JANRX в 9.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 10.08% | 11.23% | 7.57% | 7.15% | 6.24% | 20.40% | 4.12% | 4.26% | 7.50% | 5.08% | 2.74% | 7.76% |
JANRX Janus Henderson Global Select Fund | 9.83% | 10.71% | 10.44% | 8.62% | 2.81% | 13.04% | 5.11% | 4.37% | 17.07% | 0.86% | 1.14% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
JANIX and JANRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANIX has higher volatility (5.24%) compared to JANRX (3.90%). In terms of maximum drawdown, JANIX dropped -62.76% vs JANRX's -63.94%.
JANRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANIX и JANRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор