Сравнение JANI с TMAR
JANI (AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. JANI is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANI charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности JANI и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JANI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANI и TMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 2.27% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 9.19% |
Correlation
The correlation between JANI and TMAR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANI vs. TMAR — Ранг доходности на риск
JANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение JANI c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANI | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANI и TMAR
Максимальная просадка JANI за все время составила -7.50%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANI и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANI | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.50% | -9.93% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -4.63% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -0.83% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANI и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANI | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 11.44% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 12.49% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 12.49% | +0.73% |
Сравнение комиссий JANI и TMAR
JANI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANI и TMAR
Ни JANI, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANI and TMAR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
JANI and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for JANI and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для JANI и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор