PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANFX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANFX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

JANFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 7 июл. 1987 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JANFX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANFX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund		-0.65%7.63%1.95%5.11%-13.76%-0.85%10.82%9.50%-0.96%3.56%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%

Доходность по периодам

С начала года, JANFX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у JGLTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JANFX уступали акциям JGLTX по среднегодовой доходности: 2.04% против 20.70% соответственно.

JANFX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.64%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.04%

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Flexible Bond Fund

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с JANFX:
JANFX с PIMIXJANFX с SPHIXJANFX с FBGRXJANFX с VWELXJANFX с FXAIXJANFX с AAIIXJANFX с AMFIX
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий JANFX и JGLTX

JANFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии JGLTX в 0.72%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund

Доходность на риск

JANFX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANFX
Ранг доходности на риск JANFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANFX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANFXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.17

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.74

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.81

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.15

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANFX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANFX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGLTX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANFX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANFXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.17

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.44

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.85

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.02

Корреляция

Корреляция между JANFX и JGLTX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANFX и JGLTX

Дивидендная доходность JANFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund		4.35%4.72%4.99%3.42%2.70%1.99%2.45%2.96%3.10%2.92%2.73%2.62%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок JANFX и JGLTX

Максимальная просадка JANFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANFX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANFXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-81.78%

+57.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-15.81%

+12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-45.18%

+26.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-45.18%

+26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-12.47%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-36.82%

+31.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

4.65%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JANFX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) составляет 1.61%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JANFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANFXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

8.22%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

16.11%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

25.28%

-20.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

25.93%

-19.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

24.31%

-19.32%