PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JANFX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANFX с BCOIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JANFX (Janus Henderson Flexible Bond Fund) and BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, JANFX returned 1.93%/yr vs 2.26%/yr for BCOIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JANFX charges 0.57%/yr vs 0.30%/yr for BCOIX.

Доходность

Сравнение доходности JANFX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции JANFX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.26% соответственно.

JANFX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
0.11%
С начала года
0.00%
1 год
4.40%
3 года*
4.40%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.93%

BCOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
0.20%
С начала года
0.30%
1 год
4.40%
3 года*
4.68%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANFX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund		0.00%7.63%1.95%5.81%-13.76%-0.85%10.82%9.50%-0.96%3.56%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		0.30%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Correlation

The correlation between JANFX and BCOIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г.

0.91

The correlation between JANFX and BCOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Flexible Bond Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с JANFX:
JANFX с SPHIXJANFX с PIMIXJANFX с FBGRXJANFX с VWELXJANFX с FXAIXJANFX с AMFIXJANFX с AAIIX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBTIXBCOIX с RGHYXBCOIX с CGMSBCOIX с FBND

Доходность на риск

JANFX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANFX
Ранг доходности на риск JANFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANFX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANFXBCOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.21

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.82

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.71

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

4.62

-0.77

JANFX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANFX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANFX и BCOIX

Максимальная просадка JANFX за все время составила -24.46%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANFX и BCOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANFXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-18.13%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.58%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-5.61%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-18.13%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-18.13%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.39%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-2.18%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.95%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JANFX и BCOIX

Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеют волатильность 1.00% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANFXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.02%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.84%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.64%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

5.65%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

4.68%

+0.34%

Сравнение комиссий JANFX и BCOIX

JANFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANFX и BCOIX

Дивидендная доходность JANFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BCOIX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.37%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund		4.70%4.72%4.99%4.06%2.70%1.99%2.45%2.96%3.10%2.92%2.73%2.62%

Часто задаваемые вопросы

JANFX and BCOIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOIX has higher volatility (1.02%) compared to JANFX (1.00%). In terms of maximum drawdown, JANFX dropped -24.46% vs BCOIX's -18.13%.

BCOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANFX и BCOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор