PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANBX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANBX с SIFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JANBX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANBX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		-4.95%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, JANBX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции JANBX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.42% против 3.91% соответственно.

JANBX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.84%
1 год
10.75%
3 года*
11.40%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.42%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с PMAIXJANBX с VOOJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPY
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с CSTAX

Сравнение комиссий JANBX и SIFAX

JANBX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund

Доходность на риск

JANBX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANBX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANBXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.03

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.86

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.49

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

8.92

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANBX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANBX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANBX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANBXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.03

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.25

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.36

+0.30

Корреляция

Корреляция между JANBX и SIFAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANBX и SIFAX

Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.76%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок JANBX и SIFAX

Максимальная просадка JANBX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANBXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-23.62%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-3.07%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-8.32%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-14.69%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-0.35%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-8.65%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.25%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JANBX и SIFAX

Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JANBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANBXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.04%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

3.93%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

5.30%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

5.50%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

5.16%

+5.95%