Сравнение JANB с CPSJ
JANB (Aptus January Buffer ETF) and CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds. JANB is actively managed, while CPSJ is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CPSJ.
Доходность
Сравнение доходности JANB и CPSJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANB показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у CPSJ с доходностью 3.27%.
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.96%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANB и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.78% | 2.76% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 3.27% | 1.01% |
Correlation
The correlation between JANB and CPSJ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANB vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSJ
Сравнение JANB c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus January Buffer ETF (JANB) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANB | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANB и CPSJ
Максимальная просадка JANB за все время составила -6.52%, что больше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANB и CPSJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANB | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -5.36% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.10% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.43% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANB и CPSJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANB | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 2.05% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 4.47% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 4.47% | +2.89% |
Сравнение комиссий JANB и CPSJ
JANB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPSJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANB и CPSJ
Ни JANB, ни CPSJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANB and CPSJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPSJ.
JANB and CPSJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for JANB and 0.69% for CPSJ.
Подберите оптимальное распределение для JANB и CPSJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор