Сравнение JANB с CPNM
JANB (Aptus January Buffer ETF) and CPNM (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March) are both Defined Outcome funds. JANB is actively managed, while CPNM is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CPNM.
Доходность
Сравнение доходности JANB и CPNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANB показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у CPNM с доходностью 2.99%.
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANB и CPNM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 2.99% | 1.62% |
Correlation
The correlation between JANB and CPNM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANB vs. CPNM — Ранг доходности на риск
JANB
CPNM
Сравнение JANB c CPNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus January Buffer ETF (JANB) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANB | CPNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 2.78 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок JANB и CPNM
Максимальная просадка JANB за все время составила -6.52%, что больше максимальной просадки CPNM в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANB и CPNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANB | CPNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -1.91% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.01% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.18% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANB и CPNM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANB | CPNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 1.92% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 2.80% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 2.80% | +4.59% |
Сравнение комиссий JANB и CPNM
JANB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPNM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANB и CPNM
Ни JANB, ни CPNM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANB and CPNM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPNM.
JANB and CPNM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for JANB and 0.69% for CPNM.
Подберите оптимальное распределение для JANB и CPNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор