Сравнение JAMVX с VMVIX
JAMVX (Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio) and VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JAMVX returned 9.18%/yr vs 10.61%/yr for VMVIX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. JAMVX charges 0.67%/yr vs 0.19%/yr for VMVIX.
Доходность
Сравнение доходности JAMVX и VMVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAMVX показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции JAMVX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.61% соответственно.
JAMVX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.18%
- Всё время*
- 9.20%
VMVIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 9.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JAMVX и VMVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMVX Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio | 16.06% | 6.55% | 13.06% | 11.41% | -5.51% | 19.72% | -1.08% | 30.39% | -13.59% | 13.98% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 18.04% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
Correlation
The correlation between JAMVX and VMVIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2006 г. | 0.97 |
The correlation between JAMVX and VMVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAMVX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск
JAMVX
VMVIX
Сравнение JAMVX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio (JAMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAMVX | VMVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.76 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 14.64 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAMVX и VMVIX
Максимальная просадка JAMVX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMVX и VMVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAMVX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -61.61% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -6.96% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -18.94% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -19.81% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -43.08% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -8.39% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.78% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMVX и VMVIX
Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio (JAMVX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что JAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAMVX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.69% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 8.14% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 11.34% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 15.88% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.69% | -0.78% |
Сравнение комиссий JAMVX и VMVIX
JAMVX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMVX и VMVIX
Дивидендная доходность JAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VMVIX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMVX Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio | 4.10% | 10.85% | 6.16% | 3.67% | 9.77% | 0.43% | 2.85% | 8.72% | 12.17% | 4.32% | 14.88% | 12.31% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.68% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JAMVX and VMVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JAMVX has higher volatility (3.24%) compared to VMVIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, JAMVX dropped -46.19% vs VMVIX's -61.61%.
VMVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAMVX и VMVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор