Сравнение JAMVX с JANBX
JAMVX (Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio) and JANBX (Janus Henderson Balanced Fund) are both mutual funds - JAMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Janus Henderson, while JANBX is a Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JAMVX returned 9.18%/yr vs 10.29%/yr for JANBX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. JAMVX charges 0.67%/yr vs 0.70%/yr for JANBX.
Доходность
Сравнение доходности JAMVX и JANBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAMVX показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у JANBX с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции JAMVX уступали акциям JANBX по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.29% соответственно.
JAMVX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.18%
- Всё время*
- 9.20%
JANBX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.29%
- Всё время*
- 7.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JAMVX и JANBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMVX Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio | 16.06% | 6.55% | 13.06% | 11.41% | -5.51% | 19.72% | -1.08% | 30.39% | -13.59% | 13.98% |
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 6.01% | 14.99% | 15.36% | 15.38% | -16.60% | 17.22% | 14.34% | 22.53% | 0.64% | 17.78% |
Correlation
The correlation between JAMVX and JANBX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2000 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between JAMVX and JANBX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAMVX vs. JANBX — Ранг доходности на риск
JAMVX
JANBX
Сравнение JAMVX c JANBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio (JAMVX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAMVX | JANBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.38 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 5.83 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAMVX и JANBX
Максимальная просадка JAMVX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMVX и JANBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAMVX | JANBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -31.70% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.13% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -11.91% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -21.52% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -22.49% | -17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -6.61% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.92% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMVX и JANBX
Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio (JAMVX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что JAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAMVX | JANBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.04% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.82% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 9.54% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 11.33% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 11.21% | +6.70% |
Сравнение комиссий JAMVX и JANBX
JAMVX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии JANBX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMVX и JANBX
Дивидендная доходность JAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности JANBX в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMVX Janus Henderson VIT Mid Cap Value Portfolio | 4.10% | 10.85% | 6.16% | 3.67% | 9.77% | 0.43% | 2.85% | 8.72% | 12.17% | 4.32% | 14.88% | 12.31% |
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 8.32% | 8.78% | 6.96% | 2.25% | 1.95% | 4.50% | 2.49% | 2.85% | 7.06% | 4.65% | 2.55% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
JAMVX and JANBX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAMVX has higher volatility (3.24%) compared to JANBX (3.04%). In terms of maximum drawdown, JAMVX dropped -46.19% vs JANBX's -31.70%.
JAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAMVX и JANBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор