Сравнение JAMRX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -10.69% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции JAMRX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 15.05% против 13.33% соответственно.
JAMRX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.05%
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и GXXIX
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
JAMRX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
JAMRX
GXXIX
Сравнение JAMRX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.19 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.40 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.31 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 1.15 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.19 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и GXXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и GXXIX
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности GXXIX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.41% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и GXXIX
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -33.65% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -11.78% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -33.65% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -33.65% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -10.87% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -6.20% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 3.14% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и GXXIX
Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.20% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 9.27% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 16.73% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 27.78% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 23.72% | -2.40% |