PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAKSX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAKSX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JAKSX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAKSX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAKSX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund		-2.09%17.84%12.40%22.14%-18.38%17.47%15.22%24.77%-9.72%20.96%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, JAKSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

JAKSX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.33%
1 год
15.58%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.27%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с JAKSX:
JAKSX с FAXFXJAKSX с JLGMXJAKSX с VFIAXJAKSX с JMUEXJAKSX с FFFAXJAKSX с FRHMXJAKSX с JEPIX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий JAKSX и PDDDX

JAKSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
JAKSX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund

Доходность на риск

JAKSX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKSX
Ранг доходности на риск JAKSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKSX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAKSXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.43

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.03

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.83

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

8.88

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAKSX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAKSX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAKSX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAKSXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.43

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.16

Корреляция

Корреляция между JAKSX и PDDDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKSX и PDDDX

Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
JAKSX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund		4.36%4.27%2.96%1.55%6.59%8.71%3.49%3.95%2.96%1.93%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок JAKSX и PDDDX

Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAKSXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-18.88%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-5.29%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-16.64%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-2.60%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.06%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.09%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JAKSX и PDDDX

JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAKSXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

2.43%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

3.72%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

6.65%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.75%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

11.45%

+4.47%