Сравнение JAKSX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKSX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKSX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | -1.20% | 17.84% | 12.40% | 22.14% | -18.38% | 17.47% | 15.22% | 24.77% | -9.72% | 20.96% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.32% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKSX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.32%.
JAKSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
PDAHX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKSX и PDAHX
JAKSX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JAKSX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
JAKSX
PDAHX
Сравнение JAKSX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKSX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.61 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.25 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.08 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 9.87 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKSX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.61 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JAKSX и PDAHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKSX и PDAHX
Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PDAHX в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 4.32% | 4.27% | 2.96% | 1.55% | 6.59% | 8.71% | 3.49% | 3.95% | 2.96% | 1.93% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.79% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок JAKSX и PDAHX
Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKSX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -15.65% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -3.66% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -15.65% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -2.03% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -2.71% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.97% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKSX и PDAHX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKSX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.16% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 3.27% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 5.84% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 6.54% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 6.41% | +9.51% |