Сравнение JAKRX с BRGOX
JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) and BRGOX (Bridgeway Global Opportunities Fund Class N) are both mutual funds - JAKRX is a Long-Short fund actively managed by John Hancock, while BRGOX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Bridgeway. Both are actively managed. Over the past year, JAKRX returned 26.30% vs 14.82% for BRGOX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JAKRX charges 1.91%/yr vs 1.63%/yr for BRGOX.
Доходность
Сравнение доходности JAKRX и BRGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAKRX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у BRGOX с доходностью 4.83%.
JAKRX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRGOX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAKRX и BRGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 13.86% | 17.04% |
BRGOX Bridgeway Global Opportunities Fund Class N | 4.83% | 11.29% |
Correlation
The correlation between JAKRX and BRGOX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKRX vs. BRGOX — Ранг доходности на риск
JAKRX
BRGOX
Сравнение JAKRX c BRGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKRX | BRGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 3.49 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.62 | 9.48 | +9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKRX | BRGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 2.27 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.08 | 1.85 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок JAKRX и BRGOX
Максимальная просадка JAKRX за все время составила -5.16%, что больше максимальной просадки BRGOX в -4.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKRX и BRGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKRX | BRGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -4.37% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -4.37% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.32% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.12% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.71% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKRX и BRGOX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JAKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKRX | BRGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.14% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 4.64% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 6.77% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 7.80% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 7.80% | -0.48% |
Сравнение комиссий JAKRX и BRGOX
JAKRX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии BRGOX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKRX и BRGOX
Дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности BRGOX в 10.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRGOX Bridgeway Global Opportunities Fund Class N | 10.84% | 11.36% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.12% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
JAKRX and BRGOX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAKRX has higher volatility (2.55%) compared to BRGOX (2.14%). In terms of maximum drawdown, JAKRX dropped -5.16% vs BRGOX's -4.37%.
JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAKRX и BRGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор