Сравнение JAJL с MMAX

С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMAX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и MMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JAJL и MMAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

JAJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и MMAX.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JAJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.