PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGX с FSHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAGX с FSHCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAGX (Jaguar Health, Inc.) is a stock, while FSHCX (Fidelity Select Health Care Services Portfolio) is Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, JAGX returned -89.14%/yr vs 8.28%/yr for FSHCX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JAGX и FSHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jaguar Health, Inc. (JAGX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAGX показывает доходность -88.68%, что значительно ниже, чем у FSHCX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции JAGX уступали акциям FSHCX по среднегодовой доходности: -89.14% против 8.28% соответственно.

JAGX

1 день
4.45%
1 месяц
1.33%
С начала года
-88.68%
6 месяцев
-90.41%
1 год
-97.36%
3 года*
-95.09%
5 лет*
-95.54%
10 лет*
-89.14%

FSHCX

1 день
0.60%
1 месяц
1.30%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.83%
1 год
6.78%
3 года*
-0.81%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAGX и FSHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGX
Jaguar Health, Inc.		-88.68%-96.31%-88.88%-97.68%-91.64%-57.46%1.75%-95.00%-89.10%-80.45%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		2.39%3.85%-13.21%1.52%0.86%20.22%18.58%19.91%10.17%24.46%

Correlation

The correlation between JAGX and FSHCX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2015 г.

0.12

The correlation between JAGX and FSHCX shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jaguar Health, Inc.

Fidelity Select Health Care Services Portfolio

Часто сравнивают с JAGX:
JAGX с NDRA
Часто сравнивают с FSHCX:
FSHCX с VGHCXFSHCX с FSPHXFSHCX с FHLCFSHCX с FSMEXFSHCX с FSPCXFSHCX с FHCCXFSHCX с VHT

Доходность на риск

JAGX vs. FSHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGX
Ранг доходности на риск JAGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSHCX
Ранг доходности на риск FSHCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGX c FSHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jaguar Health, Inc. (JAGX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGXFSHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.31

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
0.53

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.08

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.37

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

0.94

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGX vs. FSHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FSHCX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGX и FSHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGXFSHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.31

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

-0.00

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.39

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

0.54

-1.06

Просадки

Сравнение просадок JAGX и FSHCX

Максимальная просадка JAGX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FSHCX в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGX и FSHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAGXFSHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-57.81%

-42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.60%

-17.15%

-80.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.99%

-29.52%

-70.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-29.52%

-70.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-35.48%

-64.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.38%

-87.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.08%

-11.37%

-82.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.16%

6.75%

+62.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGX и FSHCX

Jaguar Health, Inc. (JAGX) имеет более высокую волатильность в 37.07% по сравнению с Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что JAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAGXFSHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.07%

4.70%

+32.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

141.94%

15.12%

+126.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.94%

20.34%

+133.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.94%

19.17%

+118.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.41%

21.47%

+151.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGX и FSHCX

JAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.74%0.75%16.63%0.57%5.32%7.09%0.76%0.27%12.92%13.41%4.62%4.06%
JAGX
Jaguar Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAGX and FSHCX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAGX has higher volatility (37.07%) compared to FSHCX (4.70%). In terms of maximum drawdown, JAGX dropped -100.00% vs FSHCX's -57.81%.

FSHCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAGX и FSHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор