Сравнение JAGX с NDRA
JAGX (Jaguar Health, Inc.) and NDRA (ENDRA Life Sciences Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — JAGX in Biotechnology, NDRA in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, JAGX returned -95.54%/yr vs -85.62%/yr for NDRA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JAGX и NDRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAGX показывает доходность -88.68%, что значительно ниже, чем у NDRA с доходностью 5.30%.
JAGX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -88.68%
- 6 месяцев
- -90.41%
- 1 год
- -97.36%
- 3 года*
- -95.09%
- 5 лет*
- -95.54%
- 10 лет*
- -89.14%
NDRA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- -87.88%
- 5 лет*
- -85.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAGX и NDRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGX Jaguar Health, Inc. | -88.68% | -96.31% | -88.88% | -97.68% | -91.64% | -57.46% | 1.75% | -95.00% | -89.10% | -73.56% |
NDRA ENDRA Life Sciences Inc. | 5.30% | -27.64% | -99.83% | -47.91% | -70.58% | -7.76% | -55.36% | 12.00% | -69.14% | 24.62% |
Correlation
The correlation between JAGX and NDRA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2017 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
JAGX:
$7.11M
NDRA:
$3.75M
JAGX:
-$33.07
NDRA:
-$9.31
JAGX:
$11.51M
NDRA:
$0.00
JAGX:
$7.74M
NDRA:
-$117.76K
JAGX:
-$45.91M
NDRA:
-$3.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAGX vs. NDRA — Ранг доходности на риск
JAGX
NDRA
Сравнение JAGX c NDRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jaguar Health, Inc. (JAGX) и ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGX | NDRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.23 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.54 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.80 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGX | NDRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.20 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | -0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.53 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JAGX и NDRA
Максимальная просадка JAGX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NDRA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGX и NDRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAGX | NDRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.60% | -63.12% | -34.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -99.93% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.08% | -79.18% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.16% | 42.64% | +26.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGX и NDRA
Jaguar Health, Inc. (JAGX) имеет более высокую волатильность в 37.07% по сравнению с ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) с волатильностью 26.12%. Это указывает на то, что JAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAGX | NDRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.07% | 26.12% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.94% | 63.02% | +78.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.94% | 170.95% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.94% | 143.61% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.41% | 129.17% | +44.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGX и NDRA
Ни JAGX, ни NDRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JAGX и NDRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jaguar Health, Inc. и ENDRA Life Sciences Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JAGX and NDRA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAGX has higher volatility (37.07%) compared to NDRA (26.12%). In terms of maximum drawdown, JAGX dropped -100.00% vs NDRA's -100.00%.
NDRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAGX и NDRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор