PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGTX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGTX с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGTX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, JAGTX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -5.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAGTX имеют среднегодовую доходность 21.58%, а акции XLK немного отстают с 21.15%.

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Global Technology and Innovation Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий JAGTX и XLK

JAGTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

JAGTX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGTX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGTXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.71

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.98

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.27

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGTX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGTX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGTX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGTXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между JAGTX и XLK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и XLK

Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности XLK в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и XLK

Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGTXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-82.05%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-15.92%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.52%

-33.56%

-12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-33.56%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-10.32%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-35.16%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

5.03%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и XLK

Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.31% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGTXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

7.96%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

16.48%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

27.05%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

24.71%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

24.33%

+0.27%