PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGTX с JFRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAGTX с JFRDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JAGTX (Janus Global Technology and Innovation Fund) and JFRDX (Janus Henderson Forty Fund Class D) are both mutual funds - JAGTX is a Technology Equities fund tracking the MSCI All Country World Information Technology Index, while JFRDX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson. JAGTX is passively managed, while JFRDX is actively managed. Over the past 5 years, JAGTX returned 20.89%/yr vs 11.11%/yr for JFRDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JAGTX charges 0.91%/yr vs 0.63%/yr for JFRDX.

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и JFRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAGTX показывает доходность 32.48%, что значительно выше, чем у JFRDX с доходностью 6.92%.

JAGTX

1 день
-1.00%
1 месяц
10.90%
С начала года
32.48%
6 месяцев
31.57%
1 год
55.44%
3 года*
41.01%
5 лет*
20.89%
10 лет*
25.48%

JFRDX

1 день
0.57%
1 месяц
3.42%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.34%
1 год
24.25%
3 года*
23.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAGTX и JFRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		32.48%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%35.62%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		6.92%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%

Correlation

The correlation between JAGTX and JFRDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.95

The correlation between JAGTX and JFRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Global Technology and Innovation Fund

Janus Henderson Forty Fund Class D

Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с FSPTXJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с SCHG
Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с SPYJFRDX с QQQJFRDX с JANVXJFRDX с JANEXJFRDX с JAGRXJFRDX с JNGLXJFRDX с GTLLX

Доходность на риск

JAGTX vs. JFRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGTX c JFRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGTXJFRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.39

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.93

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.28

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

4.17

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGTX vs. JFRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGTX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа JFRDX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGTX и JFRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGTXJFRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.39

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.24

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и JFRDX

Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки JFRDX в -40.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и JFRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAGTXJFRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-40.91%

-43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-19.05%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-22.14%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.52%

-40.91%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.88%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.82%

-8.17%

-31.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.82%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и JFRDX

Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что JAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAGTXJFRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.01%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

13.54%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

17.51%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

22.01%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

22.05%

+2.73%

Сравнение комиссий JAGTX и JFRDX

JAGTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JFRDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и JFRDX

Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что меньше доходности JFRDX в 12.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		10.33%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		12.25%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAGTX and JFRDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAGTX has higher volatility (7.13%) compared to JFRDX (5.01%). In terms of maximum drawdown, JAGTX dropped -84.57% vs JFRDX's -40.91%.

JAGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAGTX и JFRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор