Сравнение JAGTX с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и iShares Global Tech ETF (IXN).
JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JAGTX и IXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGTX и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | -7.05% | 24.86% | 47.04% | 55.16% | -37.69% | 17.39% | 51.00% | 45.08% | 0.78% | 44.62% |
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGTX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью -3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAGTX имеют среднегодовую доходность 21.58%, а акции IXN немного отстают с 20.80%.
JAGTX
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 21.58%
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGTX и IXN
JAGTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Доходность на риск
JAGTX vs. IXN — Ранг доходности на риск
JAGTX
IXN
Сравнение JAGTX c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGTX | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.90 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.48 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 8.21 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGTX | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JAGTX и IXN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGTX и IXN
Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности IXN в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | 14.73% | 13.69% | 23.66% | 0.78% | 0.00% | 16.05% | 9.00% | 8.62% | 6.56% | 7.50% | 4.85% | 8.12% |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок JAGTX и IXN
Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и IXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGTX | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -55.67% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -14.37% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.52% | -36.30% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -36.30% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -8.48% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -11.34% | -28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.35% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGTX и IXN
Текущая волатильность для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) составляет 8.31%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что JAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGTX | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 9.16% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 17.16% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 27.06% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 24.57% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 24.19% | +0.41% |