PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGLX с SHSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGLX с SHSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX).

JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGLX и SHSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGLX и SHSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		-3.75%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-4.56%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%

Доходность по периодам

С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у SHSSX с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции SHSSX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.24% соответственно.

JAGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
11.82%
1 год
21.58%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.24%
10 лет*
11.55%

SHSSX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
4.46%
1 год
8.75%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.75%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JFNAXJAGLX с FSGGXJAGLX с JNGLXJAGLX с IHFJAGLX с IBBJAGLX с IHE
Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с HGHYXSHSSX с FBIOXSHSSX с FIKCX

Сравнение комиссий JAGLX и SHSSX

JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SHSSX в 0.84%.

JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Доходность на риск

JAGLX vs. SHSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGLX c SHSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGLXSHSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.42

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.70

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.75

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

1.75

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGLX vs. SHSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGLX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SHSSX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGLX и SHSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGLXSHSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.42

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Корреляция

Корреляция между JAGLX и SHSSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGLX и SHSSX

Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности SHSSX в 10.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.70%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.38%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%

Просадки

Сравнение просадок JAGLX и SHSSX

Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и SHSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGLXSHSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-35.40%

-23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.83%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-17.90%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-28.34%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-7.31%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-5.98%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.20%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGLX и SHSSX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGLXSHSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.42%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.02%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

16.47%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

14.23%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.54%

+0.91%