PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGLX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGLX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGLX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGLX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		-3.75%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-5.22%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции JAGLX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 11.55% против 20.64% соответственно.

JAGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
11.82%
1 год
21.58%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.24%
10 лет*
11.55%

JNGTX

1 день
1.94%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-5.40%
1 год
29.27%
3 года*
25.79%
5 лет*
11.21%
10 лет*
20.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JFNAXJAGLX с FSGGXJAGLX с IHFJAGLX с JNGLXJAGLX с IBBJAGLX с IHE
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий JAGLX и JNGTX

JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JNGTX в 0.79%.

JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Доходность на риск

JAGLX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGLX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGLXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.77

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.00

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

6.74

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGLX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGLX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGLX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGLXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между JAGLX и JNGTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGLX и JNGTX

Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности JNGTX в 14.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.70%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.16%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JAGLX и JNGTX

Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGLXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-84.79%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-15.93%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-46.46%

+24.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-46.46%

+19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-10.85%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-40.46%

+22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.74%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGLX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 5.99%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGLXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.21%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

16.39%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

25.56%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

26.27%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

24.40%

-6.95%