PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGLX с ETIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGLX с ETIHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX).

JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. ETIHX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGLX и ETIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGLX и ETIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		-2.85%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%
ETIHX
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund		-4.41%56.73%-10.13%11.01%-19.62%-16.87%37.12%58.74%-0.27%45.83%

Доходность по периодам

С начала года, JAGLX показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у ETIHX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции JAGLX уступали акциям ETIHX по среднегодовой доходности: 11.65% против 12.99% соответственно.

JAGLX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
12.76%
1 год
21.27%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.45%
10 лет*
11.65%

ETIHX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
20.33%
1 год
62.58%
3 года*
14.95%
5 лет*
1.37%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Eventide Healthcare & Life Sciences Fund

Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JFNAXJAGLX с FSGGXJAGLX с JNGLXJAGLX с IHFJAGLX с IBBJAGLX с IHE
Часто сравнивают с ETIHX:
ETIHX с XBIETIHX с SPYETIHX с XLVETIHX с QQQETIHX с FBIOXETIHX с SHPAXETIHX с ETGLX

Сравнение комиссий JAGLX и ETIHX

JAGLX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ETIHX в 1.30%.

ETIHX
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Доходность на риск

JAGLX vs. ETIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ETIHX
Ранг доходности на риск ETIHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGLX c ETIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGLXETIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.60

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.37

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

4.89

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

16.39

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGLX vs. ETIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGLX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ETIHX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGLX и ETIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGLXETIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.60

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между JAGLX и ETIHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGLX и ETIHX

Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как ETIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.66%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
ETIHX
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.78%3.49%2.08%7.33%1.28%0.00%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JAGLX и ETIHX

Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки ETIHX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и ETIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGLXETIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-55.11%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-12.50%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-49.49%

+27.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-55.11%

+27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-6.79%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-18.16%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.73%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGLX и ETIHX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 5.95%, в то время как у Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGLXETIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

9.86%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

17.34%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

26.15%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

27.84%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

28.46%

-11.02%