PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGIX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGIX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGIX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		-4.87%19.94%15.12%17.93%-14.35%28.83%10.23%26.86%-2.06%24.10%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, JAGIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции JAGIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 12.36% против 16.03% соответственно.

JAGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.96%
1 год
19.03%
3 года*
13.96%
5 лет*
9.73%
10 лет*
12.36%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JAGIX:
JAGIX с VOOJAGIX с QQQJAGIX с FCGSXJAGIX с BBLIXJAGIX с ANFFXJAGIX с FSPGXJAGIX с ACIHX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий JAGIX и VIGIX

JAGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JAGIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGIX
Ранг доходности на риск JAGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGIXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.80

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.31

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.11

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

3.97

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGIX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGIXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.80

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.16

Корреляция

Корреляция между JAGIX и VIGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGIX и VIGIX

Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		15.49%14.89%15.23%7.79%6.59%5.49%4.14%3.68%7.89%2.87%8.82%10.49%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок JAGIX и VIGIX

Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGIXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-56.95%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-16.51%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-35.62%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-35.62%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-13.17%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-16.36%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.64%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGIX и VIGIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGIXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.01%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.74%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

22.99%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

22.36%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

21.53%

-2.91%