PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAGIX с JACNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAGIX с JACNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JAGIX (Janus Henderson Growth and Income Fund Class T) and JACNX (Janus Henderson Contrarian Fund) are both mutual funds - JAGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500® Index, while JACNX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JAGIX returned 13.52%/yr vs 13.66%/yr for JACNX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JAGIX charges 0.87%/yr vs 0.90%/yr for JACNX.

Доходность

Сравнение доходности JAGIX и JACNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAGIX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у JACNX с доходностью 18.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAGIX имеют среднегодовую доходность 13.52%, а акции JACNX немного впереди с 13.66%.

JAGIX

1 день
0.14%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
8.18%
С начала года
10.39%
1 год
20.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.52%

JACNX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
14.19%
С начала года
18.49%
1 год
19.72%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAGIX и JACNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		10.39%19.94%15.12%17.93%-14.35%28.83%10.23%26.86%-2.06%24.10%
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		18.49%7.34%18.44%21.58%-21.54%20.79%27.88%43.19%-4.08%5.00%

Correlation

The correlation between JAGIX and JACNX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2000 г.

0.85

The correlation between JAGIX and JACNX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Janus Henderson Contrarian Fund

Часто сравнивают с JAGIX:
JAGIX с VOOJAGIX с JAGTXJAGIX с QQQJAGIX с JNGTXJAGIX с FCGSXJAGIX с BBLIXJAGIX с ACIHX
Часто сравнивают с JACNX:
JACNX с JNGTXJACNX с QDISXJACNX с BRK-BJACNX с VTIJACNX с VOOJACNX с VFIAXJACNX с SWPPX

Доходность на риск

JAGIX vs. JACNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGIX
Ранг доходности на риск JAGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JACNX
Ранг доходности на риск JACNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGIX c JACNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAGIXJACNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.98

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.45

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.46

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

4.47

+4.39

JAGIX vs. JACNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа JACNX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGIX и JACNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAGIX и JACNX

Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки JACNX в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и JACNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAGIXJACNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-66.81%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-14.27%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-23.92%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-30.32%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-40.25%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-5.42%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-14.62%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.66%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGIX и JACNX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) составляет 3.50%, в то время как у Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAGIXJACNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.72%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

17.33%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

21.31%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

22.35%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

21.77%

-3.11%

Сравнение комиссий JAGIX и JACNX

JAGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии JACNX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGIX и JACNX

Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности JACNX в 9.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		9.37%11.10%11.53%7.13%0.53%9.63%1.69%11.74%8.86%7.77%3.52%2.71%
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		13.58%14.89%15.23%7.79%6.59%5.49%4.14%3.68%7.89%2.87%8.82%10.49%

Часто задаваемые вопросы

JAGIX and JACNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JACNX has higher volatility (6.72%) compared to JAGIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, JAGIX dropped -55.64% vs JACNX's -66.81%.

JAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAGIX и JACNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор