Сравнение JAGIX с JACNX
JAGIX (Janus Henderson Growth and Income Fund Class T) and JACNX (Janus Henderson Contrarian Fund) are both mutual funds - JAGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500® Index, while JACNX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JAGIX returned 13.86%/yr vs 14.18%/yr for JACNX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JAGIX charges 0.87%/yr vs 0.90%/yr for JACNX.
Доходность
Сравнение доходности JAGIX и JACNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAGIX показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у JACNX с доходностью 23.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAGIX имеют среднегодовую доходность 13.86%, а акции JACNX немного впереди с 14.18%.
JAGIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 13.86%
JACNX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам JAGIX и JACNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGIX Janus Henderson Growth and Income Fund Class T | 10.10% | 19.94% | 15.12% | 17.93% | -14.35% | 28.83% | 10.23% | 26.86% | -2.06% | 24.10% |
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | 23.42% | 7.34% | 18.44% | 21.58% | -21.54% | 20.79% | 27.88% | 43.19% | -4.08% | 5.00% |
Correlation
The correlation between JAGIX and JACNX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2000 г. | 0.85 |
The correlation between JAGIX and JACNX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAGIX vs. JACNX — Ранг доходности на риск
JAGIX
JACNX
Сравнение JAGIX c JACNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGIX | JACNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 8.15 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGIX | JACNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.85 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок JAGIX и JACNX
Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки JACNX в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и JACNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAGIX | JACNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -66.81% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -14.27% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.76% | -23.92% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -30.32% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -40.25% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -14.67% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.53% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGIX и JACNX
Текущая волатильность для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) составляет 3.18%, в то время как у Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAGIX | JACNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 6.66% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 15.95% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 20.04% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 22.08% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 21.80% | -3.14% |
Сравнение комиссий JAGIX и JACNX
JAGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии JACNX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGIX и JACNX
Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности JACNX в 8.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | 8.99% | 11.10% | 11.53% | 7.13% | 0.53% | 9.63% | 1.69% | 11.74% | 8.86% | 7.77% | 3.52% | 2.71% |
JAGIX Janus Henderson Growth and Income Fund Class T | 13.62% | 14.89% | 15.23% | 7.79% | 6.59% | 5.49% | 4.14% | 3.68% | 7.89% | 2.87% | 8.82% | 10.49% |
Часто задаваемые вопросы
JAGIX and JACNX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JACNX has higher volatility (6.66%) compared to JAGIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, JAGIX dropped -55.64% vs JACNX's -66.81%.
JAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAGIX и JACNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор