PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		-4.87%19.94%15.12%17.93%-14.35%28.83%10.23%26.86%-2.06%24.10%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции JAGIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 12.36% против 16.72% соответственно.

JAGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.96%
1 год
19.03%
3 года*
13.96%
5 лет*
9.73%
10 лет*
12.36%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с JAGIX:
JAGIX с VOOJAGIX с QQQJAGIX с FCGSXJAGIX с BBLIXJAGIX с FSPGXJAGIX с ACIHXJAGIX с ANFFX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий JAGIX и EFCNX

JAGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Доходность на риск

JAGIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGIX
Ранг доходности на риск JAGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.43

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.41

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.84

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.87

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

3.10

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.43

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между JAGIX и EFCNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGIX и EFCNX

Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		15.49%14.89%15.23%7.79%6.59%5.49%4.14%3.68%7.89%2.87%8.82%10.49%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGIX и EFCNX

Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-38.34%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-14.32%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-38.34%

+11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-38.34%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

0.00%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-8.74%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

7.45%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGIX и EFCNX

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

0.00%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

5.20%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

22.14%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

23.15%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

22.85%

-4.23%