PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAFLX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAFLX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JAFLX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAFLX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		-0.20%7.41%1.96%5.52%-13.64%-0.89%10.48%9.57%-1.00%3.62%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-5.22%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JAFLX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции JAFLX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 2.09% против 20.64% соответственно.

JAFLX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.00%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.09%

JNGTX

1 день
1.94%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-5.40%
1 год
29.27%
3 года*
25.79%
5 лет*
11.21%
10 лет*
20.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JAFLX:
JAFLX с SPYJAFLX с AAIIXJAFLX с ARINXJAFLX с MCFIXJAFLX с VGSBXJAFLX с AMFIXJAFLX с JANRX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий JAFLX и JNGTX

JAFLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio

Доходность на риск

JAFLX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAFLX
Ранг доходности на риск JAFLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAFLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAFLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAFLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAFLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAFLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAFLX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAFLXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.77

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.00

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.74

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAFLX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAFLX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAFLX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAFLXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.43

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.44

+0.60

Корреляция

Корреляция между JAFLX и JNGTX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAFLX и JNGTX

Дивидендная доходность JAFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности JNGTX в 14.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAFLX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio		5.35%5.34%5.09%4.27%4.75%4.84%2.87%3.31%3.21%2.98%2.92%2.90%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.16%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JAFLX и JNGTX

Максимальная просадка JAFLX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAFLX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAFLXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-84.79%

+66.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-15.93%

+13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-46.46%

+28.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.06%

-46.46%

+28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-10.85%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-40.46%

+38.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.74%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JAFLX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) составляет 1.60%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что JAFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAFLXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

8.21%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

16.39%

-13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

25.56%

-21.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

26.27%

-20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

24.40%

-19.48%