Сравнение JAFLX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
JAFLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JAFLX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAFLX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | -0.20% | 7.41% | 1.96% | 5.52% | -13.64% | -0.89% | 10.48% | 9.57% | -1.00% | 3.62% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, JAFLX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции JAFLX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.60% соответственно.
JAFLX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.09%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAFLX и GUGAX
JAFLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
JAFLX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
JAFLX
GUGAX
Сравнение JAFLX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAFLX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.95 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.76 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.51 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAFLX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.34 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.08 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между JAFLX и GUGAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAFLX и GUGAX
Дивидендная доходность JAFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAFLX Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio | 5.35% | 5.34% | 5.09% | 4.27% | 4.75% | 4.84% | 2.87% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 2.92% | 2.90% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок JAFLX и GUGAX
Максимальная просадка JAFLX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAFLX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAFLX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -38.57% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.08% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -20.53% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.06% | -23.06% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -6.72% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -11.29% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.84% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAFLX и GUGAX
Janus Henderson VIT Flexible Bond Portfolio (JAFLX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JAFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAFLX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.00% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 1.82% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.02% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 6.57% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 5.44% | -0.52% |