PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с RSPT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - JADE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by JPMorgan, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. JADE is actively managed, while RSPT is passively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 61.71% for RSPT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JADE charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности JADE и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 35.60%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPT

1 день
-6.72%
1 месяц
9.06%
С начала года
35.60%
6 месяцев
32.80%
1 год
61.71%
3 года*
30.41%
5 лет*
17.50%
10 лет*
21.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и RSPT

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		35.60%22.15%7.29%

Correlation

The correlation between JADE and RSPT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

0.69

The correlation between JADE and RSPT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и RSPT

Секторы
JADE
RSPT

Технологии

37.1%
97.6%

Финансовые услуги

22.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Промышленность

7.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Энергетика

4.7%
1.4%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Технологии

JADE
37.1%
RSPT
97.6%

Финансовые услуги

JADE
22.3%
RSPT
0.1%

Потребительский циклический сектор

JADE
11.4%
RSPT

-

Промышленность

JADE
7.8%
RSPT
1.0%

Коммуникационные услуги

JADE
7.2%
RSPT

-

Энергетика

JADE
4.7%
RSPT
1.4%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
RSPT

-

Потребительский защитный сектор

JADE
2.3%
RSPT

-

Коммунальные услуги

JADE
2.1%
RSPT

-

Недвижимость

JADE
0.9%
RSPT

-

Здравоохранение

JADE
0.6%
RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с FRDMJADE с HEEM
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с NXTRSPT с QTEC

Доходность на риск

JADE vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADERSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.74

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.30

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

5.81

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

20.65

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPT равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADERSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.63

+0.71

Просадки

Сравнение просадок JADE и RSPT

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADERSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-58.91%

+42.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.67%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-8.64%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-8.90%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.00%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и RSPT

Текущая волатильность для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) составляет 9.96%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что JADE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADERSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

10.58%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

18.62%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

22.62%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

24.26%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

23.87%

-4.00%

Сравнение комиссий JADE и RSPT

JADE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и RSPT

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности RSPT в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.28%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

JADE and RSPT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (10.58%) compared to JADE (9.96%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs RSPT's -58.91%.

On 1-year performance, RSPT leads with 61.71% vs 45.77% for JADE. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JADE has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPT has performed better with a 61.71% return vs 45.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for JADE.

JADE has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.28% for RSPT.

JADE is categorized as Emerging Markets Diversified, while RSPT is Technology Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.40% for RSPT.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор