Сравнение JACSX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
JACSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JACSX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACSX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund | -1.29% | 20.13% | 12.10% | 21.87% | -17.61% | 17.49% | 12.82% | 24.42% | -8.17% | 19.43% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 21.86% |
Доходность по периодам
С начала года, JACSX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%.
JACSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JACSX и PLTZX
JACSX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
JACSX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
JACSX
PLTZX
Сравнение JACSX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACSX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.52 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.38 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 6.66 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACSX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.99 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JACSX и PLTZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACSX и PLTZX
Дивидендная доходность JACSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund | 2.26% | 2.23% | 2.00% | 1.72% | 1.73% | 4.37% | 1.21% | 2.03% | 3.16% | 2.05% | 0.00% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок JACSX и PLTZX
Максимальная просадка JACSX за все время составила -32.59%, примерно равная максимальной просадке PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACSX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACSX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -34.01% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.51% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -26.79% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -6.04% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -4.67% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.38% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACSX и PLTZX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеют волатильность 5.84% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACSX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.97% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.33% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 15.97% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 15.44% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.96% | -0.14% |