PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACAX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JACAX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

JACAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JACAX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JACAX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACAX
Janus Henderson VIT Forty Portfolio		-12.22%18.31%28.47%39.96%-33.20%23.08%38.78%37.19%1.94%30.39%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%

Доходность по периодам

С начала года, JACAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у JGLTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JACAX уступали акциям JGLTX по среднегодовой доходности: 15.04% против 20.70% соответственно.

JACAX

1 день
4.40%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-12.54%
1 год
13.04%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.16%
10 лет*
15.04%

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Forty Portfolio

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с JACAX:
JACAX с JNGTXJACAX с BLUEXJACAX с ACIHXJACAX с AMRGXJACAX с BBLIXJACAX с FCGSXJACAX с ANFFX
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий JACAX и JGLTX

JACAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.

JACAX
Janus Henderson VIT Forty Portfolio
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

JACAX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACAX
Ранг доходности на риск JACAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACAX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACAXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.17

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.74

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.81

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

6.15

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACAX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа JGLTX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACAX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACAXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.17

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.30

+0.27

Корреляция

Корреляция между JACAX и JGLTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACAX и JGLTX

Дивидендная доходность JACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что больше доходности JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACAX
Janus Henderson VIT Forty Portfolio		14.15%12.42%5.57%0.17%21.09%12.14%6.42%7.80%16.87%5.10%14.93%23.91%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок JACAX и JGLTX

Максимальная просадка JACAX за все время составила -57.74%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACAX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JACAXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.74%

-81.78%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-15.81%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.60%

-45.18%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-45.18%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.49%

-12.47%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-36.82%

+19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

4.65%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JACAX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) составляет 7.72%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JACAXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

8.22%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

16.11%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

25.28%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

25.93%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

24.31%

-2.85%