PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACAX с JANBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JACAX с JANBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JACAX (Janus Henderson VIT Forty Portfolio) and JANBX (Janus Henderson Balanced Fund) are both mutual funds - JACAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while JANBX is a Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JACAX returned 16.93%/yr vs 10.29%/yr for JANBX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JACAX charges 0.77%/yr vs 0.70%/yr for JANBX.

Доходность

Сравнение доходности JACAX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JACAX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у JANBX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции JACAX превзошли акции JANBX по среднегодовой доходности: 16.93% против 10.29% соответственно.

JACAX

1 день
0.55%
1 месяц
3.42%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.19%
1 год
24.17%
3 года*
23.01%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.93%

JANBX

1 день
0.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.76%
1 год
14.63%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JACAX и JANBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACAX
Janus Henderson VIT Forty Portfolio		6.78%18.31%28.47%39.96%-33.20%23.08%38.78%37.19%1.94%30.39%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		3.70%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%

Correlation

The correlation between JACAX and JANBX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1997 г.

0.89

The correlation between JACAX and JANBX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Forty Portfolio

Janus Henderson Balanced Fund

Часто сравнивают с JACAX:
JACAX с JNGTXJACAX с ACIHXJACAX с ANFFXJACAX с BLUEXJACAX с BPTRXJACAX с FCGSXJACAX с AMRGX
Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с VOOJANBX с PMAIXJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPY

Доходность на риск

JACAX vs. JANBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACAX
Ранг доходности на риск JACAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACAX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACAXJANBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.67

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.40

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.79

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

7.72

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACAX vs. JANBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACAX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANBX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACAX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACAXJANBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JACAX и JANBX

Максимальная просадка JACAX за все время составила -57.74%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACAX и JANBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JACAXJANBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.74%

-31.70%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-8.13%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-11.91%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.60%

-21.52%

-19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-22.49%

-18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.22%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-6.64%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

1.88%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JACAX и JANBX

Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что JACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JACAXJANBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

2.49%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

6.92%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

8.71%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

11.19%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

11.16%

+10.37%

Сравнение комиссий JACAX и JANBX

JACAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACAX и JANBX

Дивидендная доходность JACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности JANBX в 8.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACAX
Janus Henderson VIT Forty Portfolio		11.63%12.42%5.57%0.17%21.09%12.14%6.42%7.80%16.87%5.10%14.93%23.91%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.51%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%

Часто задаваемые вопросы

JACAX and JANBX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JACAX has higher volatility (4.96%) compared to JANBX (2.49%). In terms of maximum drawdown, JACAX dropped -57.74% vs JANBX's -31.70%.

JANBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JACAX и JANBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор