PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACAX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JACAX с GQEPX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

JACAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JACAX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JACAX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JACAX
Janus Henderson VIT Forty Portfolio		-11.06%18.31%28.47%39.96%-33.20%23.08%38.78%37.19%-13.45%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.89%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, JACAX показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 8.89%.

JACAX

1 день
0.25%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-11.77%
1 год
19.97%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.45%
10 лет*
15.23%

GQEPX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.67%
С начала года
8.89%
6 месяцев
7.12%
1 год
6.24%
3 года*
16.88%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Forty Portfolio

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с JACAX:
JACAX с JNGTXJACAX с BLUEXJACAX с ACIHXJACAX с ANFFXJACAX с AMRGXJACAX с BBLIXJACAX с FCGSX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий JACAX и GQEPX

JACAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

JACAX
Janus Henderson VIT Forty Portfolio
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

JACAX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACAX
Ранг доходности на риск JACAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACAX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACAXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.41

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.63

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.57

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

1.48

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACAX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACAX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACAX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACAXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.74

-0.18

Корреляция

Корреляция между JACAX и GQEPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACAX и GQEPX

Дивидендная доходность JACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.96%, что больше доходности GQEPX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACAX
Janus Henderson VIT Forty Portfolio		13.96%12.42%5.57%0.17%21.09%12.14%6.42%7.80%16.87%5.10%14.93%23.91%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.41%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JACAX и GQEPX

Максимальная просадка JACAX за все время составила -57.74%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACAX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JACAXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.74%

-28.45%

-29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-6.77%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.60%

-20.49%

-20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-7.06%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-5.76%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

3.18%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JACAX и GQEPX

Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что JACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JACAXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

3.09%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

7.42%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

12.46%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

15.87%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

18.85%

+2.60%