PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACAX с FUMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JACAX с FUMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JACAX (Janus Henderson VIT Forty Portfolio) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JACAX returned 8.95%/yr vs 16.19%/yr for FUMIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JACAX charges 0.77%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.

Доходность

Сравнение доходности JACAX и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JACAX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 27.64%.

JACAX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.76%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.15%
3 года*
20.05%
5 лет*
8.95%
10 лет*
16.85%

FUMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.05%
С начала года
27.64%
6 месяцев
25.21%
1 год
34.69%
3 года*
31.93%
5 лет*
16.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JACAX и FUMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACAX
Janus Henderson VIT Forty Portfolio		0.76%18.31%28.47%39.96%-33.20%23.08%38.78%37.19%1.94%22.26%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		27.64%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%

Correlation

The correlation between JACAX and FUMIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between JACAX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Forty Portfolio

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Часто сравнивают с JACAX:
JACAX с JNGTXJACAX с ANFFXJACAX с ACIHXJACAX с AMRGXJACAX с BPTRXJACAX с FCGSXJACAX с JATIX
Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с FSPGXFUMIX с XMMOFUMIX с VOO

Доходность на риск

JACAX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACAX
Ранг доходности на риск JACAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACAX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JACAXFUMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.81

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.50

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.09

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

13.73

-11.65

JACAX vs. FUMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FUMIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACAX и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JACAX и FUMIX

Максимальная просадка JACAX за все время составила -57.74%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACAX и FUMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JACAXFUMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.74%

-33.36%

-24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-10.99%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-19.90%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.60%

-27.66%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-3.76%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-6.29%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

2.46%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JACAX и FUMIX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Forty Portfolio (JACAX) составляет 8.04%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что JACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JACAXFUMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

8.66%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

16.37%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

18.77%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

21.44%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

21.86%

-0.25%

Сравнение комиссий JACAX и FUMIX

JACAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACAX и FUMIX

Дивидендная доходность JACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.93%, что больше доходности FUMIX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.17%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%
JACAX
Janus Henderson VIT Forty Portfolio		33.93%12.42%5.57%0.17%21.09%12.14%6.42%7.80%16.87%5.10%14.93%23.91%

Часто задаваемые вопросы

JACAX and FUMIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMIX has higher volatility (8.66%) compared to JACAX (8.04%). In terms of maximum drawdown, JACAX dropped -57.74% vs FUMIX's -33.36%.

FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JACAX и FUMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор